Снимка: iStock

Мислите ли, че можете да избирате акции по-добре от робот? Фонд, търгуван на борса, управляван от изкуствен интелект, правилно е предвидил движението на цените на Tesla и наскоро сподели най-новите си добавки към портфейла, пишат от изданието MarketWatch.

Фондът е Qraft AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF, търгуващ се като AMOM на Нюйоркската фондова борса от май 2019 г. ETF-ът е донесъл обща възвръщаемост от 9% до момента през 2021 г. и 79% през миналата година - значително изпреварвайки своя бенчмарк, S&P 500 Momentum ETF, който връща сравними 45% от април 2020 г.

AMOM е активно управляван портфейл, управляван от изкуствен интелект, проследяващ 50 американски акции с голяма капитализация и претеглящ притежанията си всеки месец. Той се основава на импулсна стратегия, като AI зад неговите акции се възползва от движенията на съществуващите пазарни тенденции, за да вземе информирано решението за добавяне, премахване или претегляне на позиции. Изкуственият интелект сканира пазара и използва неговата прогностична сила, за да анализира широк набор от модели, които показват инерция на фондовия пазар.

Фондът е продукт на Qraft, базираната в Сеул, Южна Корея, финтех група, използваща AI в своите инвестиционни продукти, които включват три други избрани на AI версии на основните индекси: американски индекс с голяма капитализация, индекс на дивидентите и индекс на стойността в САЩ.

Едно от забележителните постижения на AMOM е правилното предвиждане на ценовите движения в TSLA на производителя на електрически превозни средства. Фондът разпродаде всичките си акции в Tesla в края на август, преди акциите да паднат с 14% през септември и още 10% през октомври. AMOM купи този спад, реинвестирайки в Tesla през ноември и натовари акции до края на януари, когато Tesla съставляваше 6.7% от портфолиото му.

Преди началото на февруари AMOM разпродаде всичките си притежания на Tesla, тъй като акциите бяха близо до рекордното си ниво. Акциите на компанията EV намаляват с повече от 12% от началото на февруари, когато AI реши да продаде. AMOM все още не е купила Tesla отново.

Влизането на управлявани от ИИ фондове на Уолстрийт обещава ново високотехнологично бъдеще за инвестициите, въпреки че все още не е оправдало шума. Теоретично изследователите показват, че инвестиционните стратегии за изкуствен интелект могат да победят пазара с до 40% на годишна база, когато се тестват спрямо исторически данни.

Но Васант Дхар, професор в Stern School of Business на Нюйоркския университет и основател на хедж фонд, основан на машинно обучение, аргументира в MarketWatch през юни 2020 г., че управляваните от AI фондове няма да „разбият“ фондовия пазар.

Дхар каза, че е трудно за фондовете, основани на машинното обучение, да поддържат устойчиво предимство пред пазарите, които са „силно противоречиви“ по своята същност. Той посъветва инвеститорите, които обмислят да инвестират в система за изкуствен интелект, да задават трудни въпроси, включително колко вероятно е „предимството“ на интелекта да се запази и в бъдеще и какви са присъщите несигурности и диапазон на резултатите от изпълнението на фонда.

Най-добрите акции на AMOM за април

AI, управляващ AMOM, направи препоръки за преориентиране на портфолиото на фонда в края на март, включително претегляне на холдингите, както и добавяне на нови акции и продажба на други.

Target беше най-голямото допълнение, като се появи с тегло на портфейла от 2.7%. Досега акциите в гиганта за търговия на дребно са се увеличили с 3% този месец, като са били с 15% по-високи досега през 2021 г. AI може да е прибрал този дял като част от по-широкото завъртане в акции на стойност, в съответствие с добавянето на друг гигант на дребно Walmart  като втори по големина холдинг на фонда през март, каза Qraft. Акциите в Walmart поскъпнаха с повече от 7%, откакто беше добавен към AMOM миналия месец.

ServiceNOW е още едно допълнение към фонда, с портфейл с тегло точно под това на Target от 2.69%. Акциите в софтуерната компания за изчислителни облаци вече са се повишили с близо 10% този месец, при отскок, който увеличава акциите с 4% тази година.

Гореща позиция е Autodesk, която представлява 2.16% от портфолиото на AMOM. Акциите в производителя на софтуер и инструменти за проектиране, включително AutoCAD, са добавили над 6% от началото на месеца и под равнището за годината. Monster Beverage беше друг избор за април, включен в AMOM с тегло на портфейла от малко под 2%. Акциите на компанията за енергийни напитки нарастват с 5% през април и близо 6% за 2021 година.

Последната по-голяма позиция добавена в AMOM за април, беше O’Reilly Auto Parts, с тегло от 1.8%. Книжата на компанията са поскъпнали едва с 1% от началото на месеца, както и с 13% от началото на годината.

Но AMOM се отказа от акции в началото на април, включително два големи сини чипа с високи тегла в портфолиото. Става въпрос за производителя на графични микрочипове Nvidia и търговецът на дребно за домашно подобрение Home Depot, като всеки от тях преди това представляваше повече от 5% от AMOM. Те бяха премахнати в началото на месеца.

Още по темата:

Скоро роботи ще управляват над 1 трилион долара